macd 策略
三种策略
MACD 作为最常用的一种技术指标，有非常多的说明和用法，最近将关于 MACD 指标的用法做了一下整理。最主要的方法就是金叉死叉的说法。
整理之后，一共有三种方法，目前对前两种进行了代码的回测，第三种暂还未实现。
macd.macd 策略
- macd.macd 连续上涨三天，开多
- macd.macd 小于前一天，平多
| 夏普率 | SQN | 收益率 |
|---|---|---|
| -0.137 | -0.375 | -0.24 |
利用MACD快(DIF)慢(DEA)线的金叉死叉，
- 当证券价格突破过去N次金/死叉记录的“最高/低价±0.5倍ATR”时，开仓
- 若持有多头仓位，当证券价格回落至M根K线最低点平仓；
| 夏普率 | SQN | 收益率 |
|---|---|---|
| 0.546 | 1.877 | 0.834 |
快买慢卖 MACD
- S
- 6,19,9
- M
- 12,26,9
- L
- 19,39,9
SMA50 走平或上涨 市场有利
S / M 金叉买入， L 死叉卖出
| 组合 | 夏普率 | SQN | 收益率 |
|---|---|---|---|
| S/L | 0.190 | 0.499 | 0.267 |
| S/M | 0.450 | 1.244 | 0.570 |
| M/L | 0.141 | 0.592 | 0.192 |
MACD 与 RUMI
从公式来看 MACD 和 RUMI 策略其实是相同的策略原理——快慢线组合策略。
之前在优化 RUMI 策略的时候，使用斜率替代了原来的差值的方案，现在将 MACD 做两样的调整。
实现 MUCD 策略。
MACD 使用快慢线的差值作为第三组 EMA 线的数据，现在将差值修改为斜率再测试一下。
| 策略 | 夏普率 | SQN | 收益率 |
|---|---|---|---|
| MUCD | 0.538 | 1.533 | 0.634 |
| RUMI | 0.900 | 2.594 | 1.051 |
| MUCD(MACD) | 0.425 | 0.945 | 0.55 |
虽然提高了 MACD 本身的逻辑，但是却比 RUMI 策略要差许多。
这里 RUMI 的参数为 （5，66，22，22），也许使用 MACD 的参数能获取更好的效率。
参数调整为（11，22，6，6），效果更差了。
看来还是 RUMI 原始策略更好一些。